私も素人作業で、何が一番いいのか良くわからないのですが‥

> 車のコネクタとオーディオのコネクタが違うのは判ったのですが、
> どのようにして繋げるのかが判りません。
> 何かを購入して手を加えないといけないなとは思ったのですが・・・

まず、
オーディオ側のコネクタですが、多分海外仕様なのだと思います。
使えるコネクタを探しても見つからないと思うので、迷わず切断してください。
これで、オーディオ側からの配線を確保できます

次に、
車側から線を引き出す必要があります。

ひとつの方法は、車側から出ているコネクタの直前から分岐する方法です。
私の場合、皮膜を剥いて(薄く外周に切込みを入れて、爪をその隙間に入れて
両側に追いやると心線が見えるのでそこに手作業で)接続方法をよくやるのですが、
これだと、手間もそうですが、手加減を間違えて心線まで切ってしまう危険が
あったり、絶縁の為に自己融着テープとかを新たに購入する必要があります。

もうひとつの方法は、SM-X用のハーネスキット( http://www.autobacs.com/shop/g/g4971475089363/
の様な物)を購入する方法です、これはらくちんです。

オーディオ側と車側の配線を確保したら、両者を接続する必要がありますが、

手作業の他の方法として、今回きりというのであれば、

配線コネクター( http://www.autobacs.com/shop/g/g4905034004887/ ,
配線径は確認していません。店員さんに確認してください)でやるのが一番簡単
だと思います。
ただ、経時劣化で接触不良が発生するとも聞くので、

ギボシ端子セット (http://www.autobacs.com/shop/g/g4905034011519/)
を使う手もあります。
ハーネスキットを使う場合は、オーディオ側は既にギボシ端子になっているので
これがお勧めです

> あと、ヒューズなのですが、車の方は平形なのにオーディオの方は丸管みたいので、
> 違くても平気なのかなぁ?と。

オーディオの消費電力にあったヒューズが実装されているので、形状は気にしないで
いいと思います。
(まぁ、車側にもヒューズがあるのでなくてもいいのでは？という気がするのですが ‥
私の場合は隙間が確保できなかったので取りました)